УДК 519.233.5
ПРИБЛИЖЕННЫЙ МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ
РЕГРЕССИИ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМИ
С НЕИЗВЕСТНЫМИ ТОЧКАМИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
Аннотация. Метод применим к регрессиям, переменные которых — временные ряды.
Метод оценивания основан на том, что эти ряды рассматриваются как наблюдаемые значения непрерывных случайных функций времени.
Это свойство позволяет получить решение задачи оценивания, используя градиентные методы решения задач оптимизации.
Приведены примеры использования предложенного метода.
Ключевые слова: регрессия, точки переключения, параметры регрессии, непрерывное время, дискретное время, оценивание.
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ
Корхин Арнольд Самуилович,
доктор физ.-мат. наук, профессор Приднепровской академии строительства и архитектуры, Днепр,
a.s.korkhin@gmail.com
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- Garcia R., Perron P. An analysis of the real interest rate under regime shifts. Review of Economics and Statistics. 1996. Vol. 78, N 1. P. 111–125.
- Bai J., Perron P. Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica. 1998. Vol. 66, N 1. P. 47–78.
- Bai J., Perron P. Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics. 2003. Vol. 18, N 1. P. 1–22.
- Bellman R., Roth R. Curve fitting by segmented straight lines. Journal of the American Statistical Association. 1969. Vol. 64, Iss. 327. P. 1079–1084.
- Корхин А.С. О построении регрессии с неизвестными точками переключений. Кибернетика и системный анализ. 2018. T. 54, № 3. С. 116–130.
- Кнопов П.С., Корхин А.С. Метод построение регрессии с переключениями в непрерывном времени с неизвестными точками переключения. Кибернетика и системный анализ. 2020. Т. 56, № 1. С. 82–96.
- Chow G.C. Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica. 1960. Vol. 28, N 3. P. 591–605.
