КИБЕРНЕТИКА И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ
Международний научно-теоретический
журнал
Аннотация.
Для стохастической задачи Коши неавтономного стохастического уравнения в частных производных с непрерывным марковским процессом в качестве параметра доказано существование второго момента сильного решения. Получены достаточные условия асимптотической устойчивости в среднем квадратичном с помощью стохастической функции Ляпунова.
Ключевые слова: стохастическое дифференциальное уравнение в частных производных, марковский параметр, устойчивость в среднем квадратичном.
Донец Надежда Петровна,
аспирантка Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.
Юрченко Игорь Валериевич,
кандидат физ.-мат. наук, доцент Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича,
e-mail: yurchiv@rambler.ru.
Ясинский Владимир Кириллович,
доктор физ.-мат. наук, профессор, заведующий кафедрой Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича,
e-mail: yasinsk@list.ru.
